비대칭 추세·금 스위치 · 연구 후보
자체 연구 (2012~2026, 월별 이동 127개 구간 + 파라미터 민감도 검증) · QQQ · TQQQ · GLD 기준
QQQ의 빠른 상승 재진입과 느린 약세 이탈을 분리해 TQQQ와 금(GLD) 사이를 주간 전환하는 고위험 연구 전략
아래에서 종목·기간을 바꾸고 실행하면 총수익률·최대 낙폭·연도별 수익률을 바로 보여드려요.
투자법 정합성 · 자체 명세 확인
QQQ의 빠른 진입·느린 이탈, TQQQ/GLD 전환, 트레일링 스톱과 다음 거래일 체결이 설명·기본값·엔진에서 일치합니다.
- · 외부에 알려진 고유 전략을 재현한 것이 아니라 과거 데이터에서 설계한 자체 연구 후보입니다.
- · 진입·이탈 신호는 주말 평가 후 다음 공통 거래일 종가에 체결합니다.
마지막 검토 2026-09-07
규칙 요약
- 1매주 마지막 거래일에 QQQ가 33일선보다 0.86% 위이고 3일 모멘텀이 1.04% 이상이면 TQQQ 진입 신호를 냅니다.
- 2TQQQ 보유 중 QQQ가 233일선보다 3.33% 아래이면서 5일 모멘텀이 6.76% 이하면 GLD로 복귀합니다.
- 3TQQQ가 진입 후 고점에서 32.31% 하락해도 GLD로 복귀하며, 청산 뒤 3거래일 동안 재진입하지 않습니다.
- 4모든 신호는 주 마지막 종가로 확정하고 다음 거래일 종가에 전량 전환합니다.
신호는 해당 거래일 종가(및 그 이전 데이터)만으로 계산합니다. 듀얼 모멘텀 등 평가일 신호는 다음 거래일 종가로 체결하고, RSI·월말 추세 듀얼은 다음 공통 거래일 시가에 체결합니다. 분할매수·리밸런싱은 신호 확정일의 종가에 체결합니다(미래 가격 미참조).
이런 점을 주의하세요
- · 과거 검증의 MDD가 -48.4%로, 계좌가 거의 반 토막 나는 변동성을 감수해야 합니다.
- · 최장 침체가 341거래일이었으며 미래에는 더 길어질 수 있습니다.
- · 여러 파라미터가 동시에 바뀐 ±10% 스트레스 통과율은 78%로 완전한 안정성을 뜻하지 않습니다.
이 종목은 레버리지 ETF입니다. 높은 변동성과 변동성 끌림으로 인해 기초지수가 회복하더라도 손실이 완전히 회복되지 않을 수 있습니다. 장기 하락장에서는 손실과 현금 소진 위험이 크게 확대될 수 있습니다.
적합한 성향
최대 약 50% 손실과 1년 이상 침체를 감수하고 규칙을 기계적으로 실행할 수 있는 성향
불리한 시장
장기 횡보하며 장단기 추세 신호가 반복해서 뒤집히는 시장 · 주간 평가 사이에 급락과 반등이 모두 끝나는 시장
장점
빠른 재진입과 느린 이탈을 분리하고 약세 때 금으로 대기 · 기본값은 월별 이동 127개 구간 전부 통과, 단일 파라미터 인접 변경은 85% 통과
투자법 설명 자세히 보기
이 프리셋은 공개적으로 알려진 투자 개념을 백테스트 가능한 형태로 규칙화한 참고 모델입니다. 원작자의 공식 투자 자문이나 수익 보장을 의미하지 않습니다.
백테스트 설정
위 종목은 신호용 QQQ, 위험자산 TQQQ, 대기자산 GLD 순서입니다.