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CAGR·회복기간 다중 앙상블 · 실험

자체 구조 연구 (TQQQ 미국 첫 거래일 2010-02-11~2026-09-04 실제 시세·월별 이동 및 장기 151구간·반기 이동 다중 기간 검증) · QQQ · TQQQ · GLD · PSQ 기준

TQQQ 첫 거래일부터 CAGR 36.83%였지만 MDD 63.89%·최장 침체 642거래일로 위험 기준은 탈락한 고위험 실험 전략

아래에서 종목·기간을 바꾸고 실행하면 총수익률·최대 낙폭·연도별 수익률을 바로 보여드려요.

자산배분위험 매우 높음v2자체 명세 확인
투자법 정합성 · 자체 명세 확인

2개 위험비중 × 진입선 3 × 진입 모멘텀 3 × 이탈선 3 × 손절 3 = 162개 독립 슬리브라는 설명과 엔진 조합 수가 일치합니다.

  • · 위험·방어 바스켓은 실제 개별 주문장이 아니라 비용을 반영한 합성 NAV로 만든 뒤 슬리브 엔진에 넣습니다.
  • · 이탈 모멘텀은 무한대로 두어 의도대로 제거되어 있습니다.

마지막 검토 2026-09-07

규칙 요약

  1. 1자금을 162개 독립 슬리브로 균등 분할합니다. 슬리브 사이에는 자금을 옮기거나 성과에 맞춰 재배분하지 않습니다.
  2. 2진입선은 30·35·40일, 상승 확인은 3·4·5일로 나눕니다. 매주 마지막 거래일에 QQQ가 해당 진입선보다 0.5% 위이고 해당 기간 수익률이 0% 이상이면 다음 거래일에 상승 모드로 전환합니다.
  3. 3상승 모드는 TQQQ 85%·GLD 15% 또는 TQQQ 90%·GLD 10%를 주간 목표 비중으로 운용합니다.
  4. 4QQQ가 220·225·230일선보다 4% 아래이거나, 상승 모드가 고점에서 25·27.5·30% 하락하면 다음 거래일에 방어 모드로 전환합니다. 별도의 이탈 모멘텀 조건은 없습니다.
  5. 5방어 모드는 평소 GLD 100%입니다. QQQ가 250일선 아래이면서 252거래일 수익률이 음수일 때만 PSQ 67%·GLD 33%로 바꾸고, 매주 다시 확인합니다.
  6. 6모든 판단은 그날 종가까지의 데이터로만 만들고 실제 전환은 다음 거래일 종가에 반영합니다.

신호는 해당 거래일 종가(및 그 이전 데이터)만으로 계산합니다. 듀얼 모멘텀 등 평가일 신호는 다음 거래일 종가로 체결하고, RSI·월말 추세 듀얼은 다음 공통 거래일 시가에 체결합니다. 분할매수·리밸런싱은 신호 확정일의 종가에 체결합니다(미래 가격 미참조).

이런 점을 주의하세요

  • · TQQQ 첫 거래일부터의 주 검증에서 MDD 63.89%·최장 침체 642거래일로 목표 위험 기준을 모두 지키지 못했습니다.
  • · 2011년 연간 수익률은 -57.42%였고, 2011년을 포함한 일부 5년 구간의 CAGR은 10%에도 미치지 못했습니다.
  • · TQQQ는 일일 3배 ETF라 장기 약세·고변동성 횡보에서 손실과 변동성 끌림이 매우 커질 수 있습니다.
  • · PSQ도 일일 목표 역방향 ETF라 오래 보유하면 QQQ의 단순 누적 하락률과 다른 결과가 납니다.
  • · 2012년 이후에 잘 맞았다는 사실만으로 앞으로도 CAGR 30% 또는 300일 이내 회복을 기대할 수는 없습니다.
  • · 진입 완충은 0.4~0.6%, 이탈 완충은 3.5~4.0%에서 안정적이었지만 범위를 더 벗어나면 성과가 크게 달라져 과최적화 위험이 남아 있습니다.

이 종목은 레버리지 ETF입니다. 높은 변동성과 변동성 끌림으로 인해 기초지수가 회복하더라도 손실이 완전히 회복되지 않을 수 있습니다. 장기 하락장에서는 손실과 현금 소진 위험이 크게 확대될 수 있습니다.

적합한 성향

실험 결과의 한계를 이해하고, 실제 검증에서 나타난 60%대 낙폭과 600거래일 이상의 침체를 감수할 수 있는 성향

불리한 시장

2008년처럼 반등과 재하락이 반복되는 장기 금융위기 · 레버리지 ETF가 반복적으로 손실을 누적하는 고변동성 횡보장 · 금과 주식이 동시에 장기간 하락하는 시장

장점

위험 비중·진입선·진입 확인·이탈선·손절선을 162개 슬리브로 나눠 다섯 축의 단일 숫자 의존을 줄임 · 성과에 거의 기여하지 않은 이탈 모멘텀 필터를 제거해 규칙을 단순화 · 상승기에도 금 10~15%를 두고 약세기에는 금·역방향 ETF를 조건부 결합해 낙폭 회복을 보완 · 상장일부터 최신까지의 실제 시세 전체 경로에서도 CAGR 36.83%를 기록 · 상장일부터 시작점을 옮긴 151개 장기 구간 중 129개가 세 목표 기준을 통과

투자법 설명 자세히 보기
하나의 정밀한 최적값에 계좌 전체를 걸지 않도록 TQQQ 비중 2개, 진입선·진입 확인 기간·이탈선·손절선 각 3개를 모두 조합한 162개 규칙에 자금을 똑같이 나누는 구조적 연구 프리셋입니다. 이탈 모멘텀 필터는 제거했습니다. 앞으로 이 전략의 주 검증 시작점은 TQQQ의 미국 첫 거래일인 2010년 2월 10일로 고정합니다. Toss 일봉에는 시차 때문에 2010년 2월 11일로 표시됩니다. 상장 전 합성 TQQQ는 주 검증에 사용하지 않습니다. 2010년 2월 10일~2026년 9월 4일 실제 ETF 시세와 거래비용 0.05%로 다시 계산한 결과는 누적수익률 17,901.91%, CAGR 36.83%, MDD 63.89%, 최장 침체 642거래일입니다. CAGR 30% 조건은 넘었지만 MDD 50% 이하·최장 침체 300거래일 이하 조건은 모두 탈락했습니다. 2011년 연간 수익률은 -57.42%였습니다. 상장일부터 시작월을 한 달씩 옮긴 5년 구간과 장기 구간 151개를 앱 계산기로 검사하면 129개만 세 기준을 통과했습니다. 가장 약한 5년 CAGR은 8.98%, 최악 MDD는 63.89%, 최장 침체는 642거래일입니다. 2012년 이후만 떼어 낸 이전 검증은 127개 모두 통과했지만, 2011년의 심한 추세 반복 손실을 제외한 결과이므로 보조 자료로만 봐야 합니다. 프리셋은 요청대로 보존하되 상태를 ‘실험’으로 유지합니다.

이 프리셋은 공개적으로 알려진 투자 개념을 백테스트 가능한 형태로 규칙화한 참고 모델입니다. 원작자의 공식 투자 자문이나 수익 보장을 의미하지 않습니다.

백테스트 설정

위 종목은 신호 QQQ, 상승 TQQQ, 분산·방어 GLD, 약세 헤지 PSQ 순서입니다. 상승 비중 2개, 진입선·진입 확인·이탈선·손절선 각 3개를 조합한 162개 슬리브가 자동으로 만들어집니다. 이탈 모멘텀 필터는 사용하지 않습니다.

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