사람용 일간 추세 스위치 (검증 보류)
자체 연구·독립 반증 감사 (실제 ETF·10,000개 동시 교란·20,000개 블록 경로·PBO/DSR) · QQQ · TQQQ · GLD 기준
2010년 이후에는 강했지만 장기 하락장·다변수 교란·DSR을 통과하지 못한 일간 TQQQ·금 전환 연구 후보
동결된 v1 규칙으로 기간만 선택해 과거 결과를 재현할 수 있어요. 미래 검증은 아래 OOS 탭에만 누적됩니다.
v1 영구 동결 · Forward 검증
검증 보류2026-09-07에 규칙·비중·체결 가정을 고정했습니다. 2026-09-08부터는 재최적화 없이 새 일봉만 누적합니다.
동결 기록을 확인하는 중…
실제 주문 체결가는 연결되지 않았습니다. 이론 비용은 편도 5bp로 계산하며 actual execution drift는 값이 입력되기 전까지 —로 둡니다.
증거 단계: 1년 미만 VERY EARLY · 1~2년 EARLY · 2~3년 DEVELOPING · 3~5년 MEANINGFUL · 5년 이상 STRONGER EVIDENCE.
투자법 정합성 · 자체 명세 확인
단일 계좌, 매일 평가, 30/15일선, 5·20·40일 모멘텀, 20일 대기와 다음 거래일 전환이 설명·기본값·엔진에서 일치합니다.
- · 위험·방어 바스켓은 월말 신호 다음 거래일에 비중을 복원한 합성 NAV입니다.
- · 상태 전환 매매내역은 합성 바스켓 한 단위로 표시돼 실제 ETF별 내부 주문을 모두 나열하지 않습니다.
마지막 검토 2026-09-07
규칙 요약
- 1계좌 하나만 운용하며 위험 상태는 TQQQ 90%·GLD 10%, 방어 상태는 QQQ 50%·GLD 50%입니다.
- 2매일 장 마감 뒤 QQQ가 30일선보다 1.5% 이상 높고 5·20·40일 수익률이 모두 양수인지 확인합니다.
- 3진입 조건을 만족하면 다음 거래일 위험 바스켓으로 전환합니다.
- 4양수 모멘텀이 2개 미만이거나 QQQ가 15일선보다 5% 이상 낮으면 다음 거래일 방어 바스켓으로 복귀합니다.
- 5청산 신호일부터 20거래일을 기다린 뒤에만 다시 진입하며 두 바스켓 내부 비중은 월 1회 복원합니다.
신호는 해당 거래일 종가(및 그 이전 데이터)만으로 계산합니다. 듀얼 모멘텀 등 평가일 신호는 다음 거래일 종가로 체결하고, RSI·월말 추세 듀얼은 다음 공통 거래일 시가에 체결합니다. 분할매수·리밸런싱은 신호 확정일의 종가에 체결합니다(미래 가격 미참조).
이런 점을 주의하세요
- · 독립 반증 감사에서 다변수 성과 고원·2000년대 합성 위기·Deflated Sharpe를 통과하지 못해 메인 전략 검증은 보류됐습니다.
- · TQQQ는 일일 3배 ETF라 급락과 고변동성 횡보에서 큰 손실과 변동성 끌림이 생길 수 있습니다.
- · 방어 상태도 QQQ를 50% 보유하므로 현금성 방어가 아니며 주식·금이 함께 하락하면 계좌도 하락합니다.
- · 2022년 연간 수익은 -17.90%였고 6개월·1년 구간 중 각각 29개·16개는 과거 누적수익이 음수였습니다.
- · 10,000개 동시 교란의 중앙 CAGR은 약 25.5%, 하위 25%는 약 23.4%였고 현재값은 전체 표본 최고라 선택 편향 위험이 큽니다.
- · Yahoo와 토스증권의 MDDD가 434일과 287일로 달라 회복기간은 미세한 조정주가·신호일 차이에 민감합니다.
- · 합성 TQQQ의 2000년대 결과는 CAGR -4.90%, MDD -69.63%여서 닷컴 붕괴 같은 장기 하락장 생존성이 확인되지 않았습니다.
- · PBO 27.14%와 보수적 DSR 49.03%는 탐색 과적합과 통계적 우연을 충분히 기각하지 못합니다.
- · 동기화한 5·20일 블록 경로의 하위 5% CAGR은 음수였고 95% MDDD는 1,000거래일을 넘었습니다.
- · 과거 모든 2년 이상 이동 구간이 플러스였어도 미래 수익과 정해진 기간 내 회복을 보장하지 않습니다.
이 종목은 레버리지 ETF입니다. 높은 변동성과 변동성 끌림으로 인해 기초지수가 회복하더라도 손실이 완전히 회복되지 않을 수 있습니다. 장기 하락장에서는 손실과 현금 소진 위험이 크게 확대될 수 있습니다.
적합한 성향
검증 보류 연구 후보임을 이해하고 35~70% 수준의 잠재 낙폭과 레버리지 위험을 감수하면서 소규모로 실험할 수 있는 성향
불리한 시장
나스닥이 짧은 반등과 급락을 반복해 모멘텀 신호가 자주 뒤집히는 시장 · 청산 직후 20거래일 이내에 V자 반등이 대부분 끝나는 시장 · 주식과 금이 함께 장기간 하락하는 시장 · 다음 거래일 체결을 규칙적으로 실행하기 어려운 운용 환경
장점
90개 가상 슬리브 없이 실제 계좌 하나와 위험·방어 두 상태만 관리 · 장중 감시 없이 하루 한 번 종가 신호만 계산하고 주문도 상태 변경일에만 실행 · 진입은 세 시간축이 모두 동의할 때만 허용하고 이탈은 두 시간축이 꺾이면 빠르게 수행 · 위험·방어 양쪽에 금을 섞어 나스닥 단일자산 집중을 일부 완화 · 실제 TQQQ 상장 이후 모든 3·5·10년 일별 rolling 구간이 과거 누적 플러스
투자법 설명 자세히 보기
이 프리셋은 공개적으로 알려진 투자 개념을 백테스트 가능한 형태로 규칙화한 참고 모델입니다. 원작자의 공식 투자 자문이나 수익 보장을 의미하지 않습니다.