대폭락 딥 스위치
자체 실측 (2016~2026, 5개 구간 검증) · QLD · SCHD 기준
평시 SCHD를 굴리다가, 레버리지 ETF가 고점 대비 -40% 무너지면 전량 전환하는 인내형 전략
아래에서 종목·기간을 바꾸고 실행하면 총수익률·최대 낙폭·연도별 수익률을 바로 보여드려요.
분할매수위험 높음v1자체 명세 확인
투자법 정합성 · 자체 명세 확인
백테스트 시작 뒤 QLD 최고 종가 대비 -40% 진입, SCHD 대기, +80% 원가 기준 청산이라는 자체 규칙이 구현과 일치합니다.
- · 고점은 상장 이후 전체 고점이 아니라 요청한 백테스트 시작일부터 누적한 종가 고점입니다.
- · 하락률 확정 종가와 같은 종가에 전환하는 연구용 체결 가정을 사용합니다.
마지막 검토 2026-09-07
규칙 요약
- 1시작 시 파킹 자산(기본 SCHD)을 전량 매수하고 배당을 재투자하며 대기합니다.
- 2위험자산(기본 QLD)이 고점 대비 기준(-40%) 이상 하락하면 종가에 전량 전환합니다.
- 3위험자산 수익률이 익절 기준(+80%)에 도달하면 전량 매도해 파킹 자산으로 복귀합니다.
- 4고점은 백테스트 시작일 이후의 최고 종가 기준이며, 배당은 세후(15%) 재투자합니다.
신호는 해당 거래일 종가(및 그 이전 데이터)만으로 계산합니다. 듀얼 모멘텀 등 평가일 신호는 다음 거래일 종가로 체결하고, RSI·월말 추세 듀얼은 다음 공통 거래일 시가에 체결합니다. 분할매수·리밸런싱은 신호 확정일의 종가에 체결합니다(미래 가격 미참조).
이런 점을 주의하세요
- · 고점 대비 하락률을 종가로 확정하고 같은 종가에 전환하는 가정은 실거래에서 완전히 재현되지 않을 수 있습니다.
- · 진입 기준을 -38%보다 얕게 잡으면 낙폭이 크게 늘어납니다(실측 -56%).
- · 대폭락이 없는 시대에는 수년간 파킹 자산 수익률에 머뭅니다.
이 종목은 레버리지 ETF입니다. 높은 변동성과 변동성 끌림으로 인해 기초지수가 회복하더라도 손실이 완전히 회복되지 않을 수 있습니다. 장기 하락장에서는 손실과 현금 소진 위험이 크게 확대될 수 있습니다.
적합한 성향
몇 년을 기다려도 바닥에서만 크게 사고 싶은 성향
불리한 시장
폭락 없는 장기 완만한 강세장
장점
전 검증 구간 MDD -43% 이내 · 폭락장을 수익 기회로 전환
투자법 설명 자세히 보기
자체 실측(2,400여 회 백테스트) 기반 참고 모델입니다. 2016~2026 QLD/SCHD 기본값으로 +1,651%(연 33.2%)에 MDD -43%, 진입 기준을 -40~-50% 사이 어디에 둬도 낙폭이 안정적이었습니다. 단 -38%보다 얕게 잡으면 MDD가 크게 튀므로 주의하세요. 트리거가 드물어(10년 4회 수준) 몇 년씩 파킹 자산에 머무는 것이 정상 동작입니다.
이 프리셋은 공개적으로 알려진 투자 개념을 백테스트 가능한 형태로 규칙화한 참고 모델입니다. 원작자의 공식 투자 자문이나 수익 보장을 의미하지 않습니다.