듀얼 모멘텀 · QQQ/SPY 변형
Dual Momentum 개념 변형 (Antonacci GEM 원형 아님) · QQQ · SPY · IEF 기준
상대 모멘텀으로 강한 자산을 고르고, 절대 모멘텀이 약하면 안전자산·현금으로 이동
아래에서 종목·기간을 바꾸고 실행하면 총수익률·최대 낙폭·연도별 수익률을 바로 보여드려요.
모멘텀위험 보통v1공개자료 변형
투자법 정합성 · 공개자료 변형
상대·절대 모멘텀을 함께 쓴다는 원리는 맞지만 QQQ/SPY/IEF와 0% 기준을 쓰는 범용 변형이며 Antonacci의 GEM 원형은 아닙니다.
- · GEM은 미국 주식과 미국 제외 주식의 상대 모멘텀, T-bill 초과 절대 모멘텀, 채권 방어를 월별로 사용합니다.
- · 현재 기본값은 QQQ와 SPY처럼 겹치는 미국 주식 후보를 비교하고 무위험수익률 대신 0%를 기준으로 둡니다.
- · 엔진은 평가일 다음 거래일에 체결하므로 미래 종가 참조는 하지 않습니다.
마지막 검토 2026-09-07
규칙 요약
- 1매월(또는 분기) 마지막 거래일 종가에 평가합니다. 시작 후 룩백 기간(기본 252거래일 ≈ 1년)치 데이터가 쌓이기 전에는 평가하지 않습니다.
- 2위험자산 후보별로 '룩백 기간 수익률'(= 오늘 종가 ÷ 룩백일 전 종가 − 1)을 계산해 높은 순으로 상위 N개(기본 1개)를 뽑습니다. [상대 모멘텀]
- 3뽑힌 자산의 룩백 수익률이 기준값(기본 0%) 이상이어야 보유합니다. 미만이면 — 즉 1등조차 기간 수익률이 마이너스면 — 전량 안전자산으로, 안전자산이 없으면 현금으로 이동합니다. [절대 모멘텀]
- 4목표가 현재 보유와 같으면 매매하지 않고, 다르면 다음 거래일 종가에 전량 교체합니다(상위 N개면 균등 분배). 신호 계산에 평가일 이후 데이터는 쓰지 않습니다.
신호는 해당 거래일 종가(및 그 이전 데이터)만으로 계산합니다. 듀얼 모멘텀 등 평가일 신호는 다음 거래일 종가로 체결하고, RSI·월말 추세 듀얼은 다음 공통 거래일 시가에 체결합니다. 분할매수·리밸런싱은 신호 확정일의 종가에 체결합니다(미래 가격 미참조).
이런 점을 주의하세요
- · 기본 QQQ/SPY/IEF와 0% 절대 기준은 Antonacci GEM의 공식 자산군·T-bill 기준을 재현하지 않습니다.
- · 급격한 추세 전환 시 한 템포 늦게 반응합니다.
- · 안전자산 ETF 데이터가 부족하면 현금으로 대체됩니다.
적합한 성향
규칙 기반 자산 순환과 방어를 원하는 성향
불리한 시장
짧고 잦은 평균회귀 장세 · 모멘텀 붕괴 구간
장점
상대·절대 모멘텀 결합 · 약세 시 방어 자산 전환
투자법 설명 자세히 보기
Gary Antonacci의 상대·절대 모멘텀 결합 개념을 월/분기 평가·다음 거래일 체결로 일반화한 참고 모델입니다. 기본 QQQ/SPY/IEF 구성은 미국 주식과 미국 제외 주식, T-bill 초과수익, 채권을 사용하는 Antonacci의 Global Equities Momentum(GEM) 원형과 다릅니다.
이 프리셋은 공개적으로 알려진 투자 개념을 백테스트 가능한 형태로 규칙화한 참고 모델입니다. 원작자의 공식 투자 자문이나 수익 보장을 의미하지 않습니다.