이동평균선 스위치
200일선 추세추종 (공개 개념 참고) · TQQQ 기준
종가가 장기 이평선 위에 있을 때만 보유하고, 아래로 깨지면 전량 현금으로 피신
아래에서 종목·기간을 바꾸고 실행하면 총수익률·최대 낙폭·연도별 수익률을 바로 보여드려요.
모멘텀위험 높음v1공개자료 변형
투자법 정합성 · 공개자료 변형
널리 쓰이는 200일 이동평균 추세 필터를 일간 종가로 구현한 변형이며 Faber의 공개 월간 10개월 모델 자체는 아닙니다.
- · Faber의 공개 모델은 월말에 월간 가격과 10개월 SMA를 확인합니다. 200일선은 그에 가까운 대표값이라고 설명합니다.
- · 현재 엔진은 매일 평가하고 종가로 신호와 체결을 동시에 기록하므로 실거래에서는 종가 확정과 동일 가격 체결 사이에 차이가 날 수 있습니다.
마지막 검토 2026-09-07
규칙 요약
- 1매 거래일 종가와 이동평균선(기본 200거래일)을 비교합니다. 이평선이 계산되기 전(워밍업)에는 현금으로 대기합니다.
- 2미보유 상태에서 종가가 이평선(＋버퍼%) 위로 올라서면 전량 매수합니다.
- 3보유 상태에서 종가가 이평선(－버퍼%) 아래로 내려가면 전량 매도해 현금으로 피신합니다.
- 4신호와 체결 모두 해당 거래일 종가 기준이며, 당일 종가까지의 데이터만 사용합니다.
신호는 해당 거래일 종가(및 그 이전 데이터)만으로 계산합니다. 듀얼 모멘텀 등 평가일 신호는 다음 거래일 종가로 체결하고, RSI·월말 추세 듀얼은 다음 공통 거래일 시가에 체결합니다. 분할매수·리밸런싱은 신호 확정일의 종가에 체결합니다(미래 가격 미참조).
이런 점을 주의하세요
- · 실거래에서는 종가가 확정된 뒤 같은 종가로 전량 체결할 수 없어 백테스트보다 불리한 가격이 될 수 있습니다.
- · 추세 없는 횡보장에서는 이평선 근처 반복 매매(휩쏘)로 손실이 누적될 수 있습니다.
- · 급락 후 V자 반등 시 재진입이 한 템포 늦어 반등 초입을 놓칠 수 있습니다.
이 종목은 레버리지 ETF입니다. 높은 변동성과 변동성 끌림으로 인해 기초지수가 회복하더라도 손실이 완전히 회복되지 않을 수 있습니다. 장기 하락장에서는 손실과 현금 소진 위험이 크게 확대될 수 있습니다.
적합한 성향
레버리지의 수익은 취하되 -80%급 낙폭은 피하고 싶은 성향
불리한 시장
이평선 부근 횡보·박스권 · 급락 직후 V자 반등
장점
장기 하락장 깊은 낙폭 회피 · 규칙이 단순해 일관 실행 용이
투자법 설명 자세히 보기
널리 알려진 200일 이동평균선 추세추종 규칙을 백테스트 가능한 형태로 구현한 참고 모델입니다. 레버리지 ETF(TQQQ 등)에 적용하면 상승 추세의 복리를 취하면서 장기 하락장의 깊은 낙폭을 회피하는 것을 목표로 합니다. 자체 실측(2011~2026, 18개 구간)에서 TQQQ 단순 보유 대비 낙폭 대비 수익 효율이 17/18 구간에서 우위였습니다.
이 프리셋은 공개적으로 알려진 투자 개념을 백테스트 가능한 형태로 규칙화한 참고 모델입니다. 원작자의 공식 투자 자문이나 수익 보장을 의미하지 않습니다.