포트폴리오 믹스
자체 실측 (2012~2026, 6개 구간 슬리브 합성 검증) · XLK · SMH · QLD · SCHD 기준
서로 다른 트리거의 스위치 전략 2~4개에 자금을 나눠 독립 운용하고 합산하는 분산 전략
아래에서 종목·기간을 바꾸고 실행하면 총수익률·최대 낙폭·연도별 수익률을 바로 보여드려요.
자산배분위험 보통v1자체 명세 확인
투자법 정합성 · 자체 명세 확인
34/33/33으로 자금을 나눠 XLK RSI, SMH RSI, QLD 일간급락 스위치를 독립 운용하고 재배분 없이 합산한다는 설명과 엔진이 일치합니다.
- · 세 슬리브가 같은 SCHD를 보유해도 계좌 간 현금을 섞거나 정기 리밸런싱하지 않습니다.
- · 하위 트리거 엔진과 동일하게 종가 신호·동일 종가 체결 가정을 상속합니다.
마지막 검토 2026-09-07
규칙 요약
- 1자금을 슬리브 비중대로 나눠 각 슬리브를 독립된 트리거 스위치로 운용합니다.
- 2각 슬리브는 평시 파킹 자산(기본 SCHD)을 보유하며 배당을 재투자합니다.
- 3슬리브별 트리거(RSI 과매도·일간 급락·고점 대비 하락) 발동 시 해당 슬리브만 위험자산으로 전환합니다.
- 4슬리브별 익절 기준 도달 시 해당 슬리브만 파킹으로 복귀하며, 슬리브 간 자금 이동은 없습니다.
신호는 해당 거래일 종가(및 그 이전 데이터)만으로 계산합니다. 듀얼 모멘텀 등 평가일 신호는 다음 거래일 종가로 체결하고, RSI·월말 추세 듀얼은 다음 공통 거래일 시가에 체결합니다. 분할매수·리밸런싱은 신호 확정일의 종가에 체결합니다(미래 가격 미참조).
이런 점을 주의하세요
- · 합산 기준 전고점 회복 기간(MDDD)은 단일 스위치보다 길 수 있습니다.
- · 슬리브가 모두 위험자산을 보유한 시점에 폭락이 오면 분산 효과가 줄어듭니다.
이 종목은 레버리지 ETF입니다. 높은 변동성과 변동성 끌림으로 인해 기초지수가 회복하더라도 손실이 완전히 회복되지 않을 수 있습니다. 장기 하락장에서는 손실과 현금 소진 위험이 크게 확대될 수 있습니다.
적합한 성향
단일 전략 몰빵 대신 규칙 기반 분산을 원하는 성향
불리한 시장
전 슬리브가 동시에 물리는 급락 직후 장기 침체
장점
시작 연도와 무관하게 최소 성적이 단일 전략보다 높았던 실측 · 트리거 분산으로 특정 파라미터 의존(나이프엣지) 완화
투자법 설명 자세히 보기
트리거(발동 시점)가 서로 다른 스위치 슬리브를 비중대로 독립 운용해 합산합니다. 슬리브 간 자금 이동·리밸런싱은 없습니다.
자체 실측(2012~2026, 6개 시작 연도) 기준 기본값(XLK-RSI 34% + SMH-RSI 33% + QLD 폭락일 -10% 33%)으로 중앙 CAGR 37.8%·최소 30.7%에 최악 MDD -36.4% — 단일 스위치 대비 "어느 해에 시작해도" 최소 성적이 올라가고 MDD가 얕아지는 분산 효과가 확인됐습니다. 트리거가 다른 날 발동해 한 슬리브가 쉬는 동안 다른 슬리브가 일하는 구조입니다. 대신 합산 계좌 기준 전고점 회복(MDDD)은 단일 폭락일 스위치(약 200거래일)보다 긴 350거래일 수준임을 감안하세요.
이 프리셋은 공개적으로 알려진 투자 개념을 백테스트 가능한 형태로 규칙화한 참고 모델입니다. 원작자의 공식 투자 자문이나 수익 보장을 의미하지 않습니다.
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