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사람용 단일 추세 스위치

자체 구조 연구 (실제 TQQQ 첫 거래일 이후·월별 이동구간·단일 계좌 실행) · QQQ · TQQQ · QLD · GLD 기준

주 1회 QQQ의 30일선과 5·15·25일 모멘텀만 확인해 계좌 전체를 TQQQ 또는 QQQ·QLD·GLD로 전환하는 한 계좌 전략

아래에서 종목·기간을 바꾸고 실행하면 총수익률·최대 낙폭·연도별 수익률을 바로 보여드려요.

자산배분위험 매우 높음v1자체 명세 확인
투자법 정합성 · 자체 명세 확인

단일 계좌, 주간 평가, 30/100일선, 5·15·25일 모멘텀, 40일 대기와 다음 거래일 전환이 설명·기본값·엔진에서 일치합니다.

  • · 방어 바스켓 내부는 합성 NAV로 매주 리밸런싱되므로 실제 주문 수는 상태 전환 기록보다 많습니다.
  • · 주간 신호 다음 거래일 종가 체결을 기본으로 사용합니다.

마지막 검토 2026-09-07

규칙 요약

  1. 1계좌 하나만 운용하며 방어 상태에서는 QQQ 35%·QLD 30%·GLD 35%를 보유합니다.
  2. 2매주 마지막 거래일에 QQQ가 30일선보다 1.5% 이상 높고 5·15·25일 수익률 중 2개 이상이 양수이면 다음 거래일 TQQQ로 전환합니다.
  3. 3세 모멘텀 중 양수가 2개 미만이거나 QQQ가 100일선보다 2.5% 이상 낮으면 다음 거래일 방어 바스켓으로 복귀합니다.
  4. 4청산 뒤 40거래일을 기다린 뒤에만 다시 진입하며 같은 날짜의 주문은 계좌 전체에 한 번만 적용합니다.

신호는 해당 거래일 종가(및 그 이전 데이터)만으로 계산합니다. 듀얼 모멘텀 등 평가일 신호는 다음 거래일 종가로 체결하고, RSI·월말 추세 듀얼은 다음 공통 거래일 시가에 체결합니다. 분할매수·리밸런싱은 신호 확정일의 종가에 체결합니다(미래 가격 미참조).

이런 점을 주의하세요

  • · TQQQ는 일일 3배 ETF라 급락과 고변동성 횡보에서 큰 손실과 변동성 끌림이 생길 수 있습니다.
  • · 방어 바스켓도 QQQ·QLD를 65% 보유하므로 현금성 방어가 아니며 나스닥 급락 시 함께 하락합니다.
  • · 주 1회만 평가하므로 주중 급락에는 늦게 대응할 수 있고 40거래일 대기 중 빠른 반등을 놓칠 수 있습니다.
  • · 인접값 검증 중 모멘텀 간격을 크게 바꾼 경우 최장 회복이 718거래일까지 늘어났습니다.
  • · 가격을 재구성해 신호까지 다시 계산한 1억 회 스트레스에서는 세 목표 동시 통과율이 21.07%였고, 하위 5% CAGR은 -0.8%였습니다.
  • · 같은 엄격한 검사에서 MDD와 최장 회복의 상위 5% 경계는 각각 61.2%와 984거래일이었습니다.
  • · 신호 뒤 체결이 3거래일째까지 밀린 과거 재계산에서는 최장 회복이 433거래일로 늘어 실행 지연에 민감했습니다.
  • · 과거 모든 3년 이상 이동 구간이 플러스였어도 미래의 3년 수익이나 정해진 기간 내 회복을 보장하지 않습니다.

이 종목은 레버리지 ETF입니다. 높은 변동성과 변동성 끌림으로 인해 기초지수가 회복하더라도 손실이 완전히 회복되지 않을 수 있습니다. 장기 하락장에서는 손실과 현금 소진 위험이 크게 확대될 수 있습니다.

적합한 성향

40% 이상의 손실 가능성을 감수하면서 매주 한 번 정해진 신호에 따라 계좌 전체를 기계적으로 전환할 수 있는 성향

불리한 시장

나스닥이 장기간 하락하거나 고변동성 횡보를 반복하는 시장 · 추세 이탈 직후 급반등해 40거래일 대기 중 상승이 끝나는 시장 · 주간 평가 사이에 급락과 반등이 모두 끝나는 시장

장점

가상 슬리브 없이 실제 계좌 하나와 한 가지 상태만 관리 · 5·15·25일의 서로 다른 시간축을 다수결로 묶어 특정 하루의 잡음을 줄임 · 위험회피 때도 QQQ·QLD·금 바스켓으로 성장 참여와 자산 분산을 유지 · 매주 한 번 다섯 값만 확인하고 같은 날 종목별 주문을 한 번씩만 실행

투자법 설명 자세히 보기
90개 가상 계좌 대신 실제 계좌 하나만 운용하는 실전 단순형입니다. 평소에는 매주 원래 비중으로 되돌리는 QQQ 35%·QLD 30%·GLD 35% 방어 바스켓을 보유합니다. 매주 마지막 거래일에 QQQ가 30일 이동평균보다 1.5% 이상 높고, 5일·15일·25일 수익률 중 2개 이상이 양수이면 다음 거래일 종가에 계좌 전체를 TQQQ로 전환합니다. TQQQ 보유 중 세 모멘텀 중 양수가 2개 미만이 되거나 QQQ가 100일 이동평균보다 2.5% 이상 아래로 내려가면 다음 거래일 종가에 방어 바스켓으로 복귀합니다. 청산 뒤 40거래일 동안은 재진입하지 않습니다. 사람이 확인해야 할 값은 QQQ 종가, 30일선, 100일선, 5·15·25일 수익률뿐이며 여러 슬리브 사이의 자금 이동이나 비중 계산은 없습니다. 실제 TQQQ 첫 일봉인 2010년 2월 11일부터 2026년 9월 4일까지 실제 ETF 종가와 편도 0.05% 거래비용으로 계산한 결과는 CAGR 41.55%, MDD 44.97%, 최장 회복 290거래일입니다. 이 기간에 TQQQ 진입 48회·방어 복귀 47회가 발생했습니다. 시작월을 한 달씩 옮긴 구간에서 3년 163개·5년 139개·7년 115개·10년 79개는 모두 누적수익이 플러스였고, 모든 10년 구간의 최저 CAGR은 27.47%였습니다. 자산 비중과 주요 숫자를 한 번씩 바꾼 인접값 19개는 모두 CAGR 32.12% 이상·MDD 45.27% 이하였습니다. 그중 15개는 최장 회복 300거래일까지 함께 만족했고, 나머지 4개는 304·304·422·718거래일이었습니다. 따라서 한 번의 우연한 숫자에만 의존한다고 보기는 어렵지만 모멘텀 간격에는 회복기간 민감도가 남아 있습니다. 이 결과는 과거 연구 결과이며 미래 수익률을 보장하지 않습니다. 별도로 기본값과 인접 파라미터 19개의 실제 주간 수익을 4주·13주 블록으로 재배열한 5년 경로 1억 개를 검사했습니다. 99.03%가 누적수익 플러스였고 CAGR 중앙값은 39.0%, MDD 중앙값은 34.7%, 최장 회복 중앙값은 약 295거래일이었습니다. CAGR 30%·MDD 50%·최장 회복 약 300거래일을 동시에 만족한 비율은 45.12%였습니다. 이는 과거에 없던 수익 순서를 가정한 스트레스 검사이며 새 가격 경로에서 신호를 다시 계산한 미래 예측은 아닙니다. 더 엄격하게 QQQ·TQQQ·QLD·GLD의 같은 날짜 일별 수익률을 함께 20·63거래일 블록으로 재배열하고, 생성된 가격마다 이동평균과 모멘텀 신호를 처음부터 다시 계산한 5년 경로 1억 개도 검사했습니다. 94.41%가 누적수익 플러스였고 CAGR 중앙값은 26.1%, MDD 중앙값은 41.45%, 최장 회복 중앙값은 405거래일이었습니다. CAGR 30%·MDD 50%·최장 회복 300거래일을 모두 만족한 비율은 21.07%였습니다. 하위 5% CAGR은 -0.8%, MDD와 최장 회복의 상위 5% 경계는 각각 61.2%와 984거래일이었습니다. 이 검사는 자산 간 동행과 월간·분기 국면을 보존하지만, 여전히 2010년 이후에 관측된 시장 조각을 재사용한 조건부 스트레스 검사입니다. 비용과 실행 지연도 실제 앱 엔진으로 다시 계산했습니다. 편도 비용을 0.10%·0.25%·0.50%로 높였을 때 전체 CAGR은 각각 40.69%·38.15%·34.02%였습니다. 신호 뒤 체결을 2·3·5거래일째로 늦추면 CAGR은 40.17%·39.58%·35.29%였지만, 3거래일 이상 지연에서는 최장 회복이 433거래일 이상으로 늘었습니다. 수익성은 비용과 짧은 지연에 비교적 견고했지만 회복기간은 실행 지연에 민감했습니다.

이 프리셋은 공개적으로 알려진 투자 개념을 백테스트 가능한 형태로 규칙화한 참고 모델입니다. 원작자의 공식 투자 자문이나 수익 보장을 의미하지 않습니다.

백테스트 설정

계좌는 하나만 사용합니다. 매주 QQQ 종가·30일선·100일선과 5·15·25일 수익률을 확인해 계좌 전체를 TQQQ 또는 방어 바스켓으로 한 번에 전환합니다.

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