RSI 과매도 스위치
자체 실측 (2010~2026, 19개 구간 × 11개 자산 교차 검증) · XLK · SCHD 기준
평시 SCHD를 굴리다가, 기술주 ETF의 RSI가 과매도(30 이하)로 떨어지면 전환하는 무레버리지 전략
아래에서 종목·기간을 바꾸고 실행하면 총수익률·최대 낙폭·연도별 수익률을 바로 보여드려요.
분할매수위험 보통v1자체 명세 확인
투자법 정합성 · 자체 명세 확인
XLK Wilder RSI(14) 30 이하 진입, SCHD 대기, +55% 원가 기준 청산이라는 자체 규칙이 구현과 일치합니다.
- · RSI는 초기 14기간 단순 평균 뒤 Wilder 평활식을 사용합니다.
- · 종가로 확정된 RSI와 같은 종가 체결은 실전에서 완전히 재현되지 않을 수 있습니다.
마지막 검토 2026-09-07
규칙 요약
- 1시작 시 파킹 자산(기본 SCHD)을 전량 매수하고 배당을 재투자하며 대기합니다.
- 2위험자산(기본 XLK)의 RSI(14일)가 기준(30) 이하로 떨어지면 종가에 전량 전환합니다.
- 3위험자산 수익률이 익절 기준(+55%)에 도달하면 전량 매도해 파킹 자산으로 복귀합니다.
- 4신호·체결은 해당 거래일 종가 기준이며, 배당은 실제 이력(있으면)으로 세후(15%) 재투자합니다.
신호는 해당 거래일 종가(및 그 이전 데이터)만으로 계산합니다. 듀얼 모멘텀 등 평가일 신호는 다음 거래일 종가로 체결하고, RSI·월말 추세 듀얼은 다음 공통 거래일 시가에 체결합니다. 분할매수·리밸런싱은 신호 확정일의 종가에 체결합니다(미래 가격 미참조).
이런 점을 주의하세요
- · 종가로 RSI를 확정하고 같은 종가에 전환하는 가정은 실거래에서 완전히 재현되지 않을 수 있습니다.
- · 약세장에서는 RSI가 과매도에 오래 머물러 진입 후 추가 하락을 맞을 수 있습니다.
- · 익절 기준(+55%) 도달까지 수년이 걸릴 수 있습니다.
적합한 성향
레버리지 없이 시장 공포를 수익원으로 쓰고 싶은 성향
불리한 시장
과매도 없이 이어지는 완만한 강세장(파킹 수익에 머묾)
장점
무레버리지로 전 구간 MDD -33% 이내 · 낙폭 대비 수익 효율 실측 1위
투자법 설명 자세히 보기
자체 실측(145만 회 구조 스윕 포함) 기반 참고 모델입니다. 2016~2026 XLK/SCHD 기본값으로 +1,636%(연 30.7%)에 MDD -31.5%, 시작 연도를 2012~2022 어디로 잡아도 연 26% 이상·MDD -33% 이내였고 파라미터를 흔들어도 안정적이었습니다. 145만 회 종목 불문 검증에서는 무레버 자산엔 기본값(14일/30/55)이, 레버리지 ETF에 쓸 때는 RSI 10일/진입 35/익절 80이 실측 우위였습니다 — 단 레버리지 조합은 MDD가 단순 보유 수준(-60~-80%)까지 깊어질 수 있습니다.
이 프리셋은 공개적으로 알려진 투자 개념을 백테스트 가능한 형태로 규칙화한 참고 모델입니다. 원작자의 공식 투자 자문이나 수익 보장을 의미하지 않습니다.