RSI·월말 추세 듀얼
자체 교차 검증 (미국·구형 펀드·해외 ETF, 1994~2026) · XLK · SCHD 기준
기존 RSI 스위치 75%와 월말 200일 추세 25%를 독립 운용해, 반등 포착은 유지하고 장기 하락 방어를 보강한 실험 전략
아래에서 종목·기간을 바꾸고 실행하면 총수익률·최대 낙폭·연도별 수익률을 바로 보여드려요.
자산배분위험 보통v1자체 명세 확인
투자법 정합성 · 자체 명세 확인
초기자금 75%의 RSI 평균회귀 슬리브와 25%의 월말 200일 추세 슬리브를 독립 운용한다는 설명·기본값·엔진이 일치합니다.
- · 두 슬리브 사이에는 정기 재배분이 없으며 각각의 실제 성과에 따라 최종 비중이 달라집니다.
- · 종가로 확정한 전환 신호는 다음 공통 거래일 시가에 체결하고, 표시 기간 전 시세는 지표 워밍업에만 사용합니다.
- · 외부의 특정 고유 투자법을 복제한 것이 아니라 RSI 평균회귀와 장기 추세를 결합한 자체 연구 후보입니다.
마지막 검토 2026-09-07
규칙 요약
- 1초기자금의 75%를 기존 RSI 스위치, 25%를 월말 추세 슬리브에 배정하고 이후 슬리브 간 리밸런싱은 하지 않습니다.
- 2RSI 슬리브는 평시 SCHD를 보유하다 XLK RSI(14)가 30 이하이면 XLK로 전환하고, 진입 후 +55% 수익에 SCHD로 복귀합니다.
- 3추세 슬리브는 매월 마지막 거래일 XLK 종가가 200일 단순이동평균 위이면 XLK, 아래이면 SCHD를 목표로 정합니다.
- 4모든 전환 신호는 종가로 확정하고 다음 공통 거래일 시가에 체결합니다. 시작일에는 RSI 슬리브는 SCHD, 추세 슬리브는 직전 200일 추세 상태에 맞춰 종가로 배치합니다.
신호는 해당 거래일 종가(및 그 이전 데이터)만으로 계산합니다. 듀얼 모멘텀 등 평가일 신호는 다음 거래일 종가로 체결하고, RSI·월말 추세 듀얼은 다음 공통 거래일 시가에 체결합니다. 분할매수·리밸런싱은 신호 확정일의 종가에 체결합니다(미래 가격 미참조).
이런 점을 주의하세요
- · 기본 XLK/SCHD의 과거 절대수익률은 기존 RSI 스위치보다 낮았습니다.
- · 200일 추세는 반응이 느려 2020년 같은 급락 초반의 낙폭을 막지 못할 수 있습니다.
- · 검증 셀 일부는 기간을 공유하므로 완전히 독립적인 표본 수로 해석할 수 없습니다.
적합한 성향
최고 수익률 일부를 양보해도 기존 RSI의 자산·국면 의존성을 낮추고 싶은 성향
불리한 시장
추세선 아래로 내려가지 않는 빠른 V자 폭락 · 기술주가 강하게 오르며 기존 RSI 진입이 정확히 반복되는 시장
장점
단기 과매도 반전과 장기 추세라는 서로 다른 메커니즘 결합 · 넓은 이웃 파라미터와 여러 자산군에서 MDD·Sharpe 개선 방향 유지
투자법 설명 자세히 보기
기존 RSI 과매도 스위치의 반등 포착 능력과 장기 추세 필터의 하락 방어를 결합한 자체 연구 후보입니다. 자금을 두 독립 계정으로 나눠 75%는 RSI(14) 30 이하 진입·+55% 익절, 25%는 월말 종가가 200일 이동평균 위일 때만 위험자산을 보유합니다. 두 계정 사이에는 리밸런싱이나 자금 이동이 없습니다.
미국 ETF 200개 자산·기간 셀에서 기존 RSI 대비 CAGR 승률 64.0%, MDD 승률 83.5%, Sharpe 승률 81.5%였고, 구형 미국 펀드 96개와 해외 ETF 162개에서도 MDD 승률이 각각 84.4%, 95.1%였습니다. 추세 비중 20~30%와 이동평균 150~250일 주변에서도 개선 방향이 유지됐습니다.
이 결과는 XLK/SCHD 한 조합의 최고 수익률을 높이는 전략이라는 뜻이 아닙니다. 보수적인 다음 시가 연구 엔진에서 2016~2026 XLK/SCHD CAGR는 기존 RSI 30.64%, 듀얼 28.66%였습니다. 이 프리셋의 목적은 수익률 극대화보다 자산·시대가 달라질 때의 위험조정성과 안정화입니다.
이 프리셋은 공개적으로 알려진 투자 개념을 백테스트 가능한 형태로 규칙화한 참고 모델입니다. 원작자의 공식 투자 자문이나 수익 보장을 의미하지 않습니다.
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