반도체 RSI 스위치
자체 실측 (2012~2026, 6개 구간 + 파라미터 지터 검증) · SMH · SCHD 기준
평시 SCHD를 굴리다가, 반도체 ETF(SMH)의 5일 RSI가 25 이하로 급락하면 전환하는 단기 과매도 전략
아래에서 종목·기간을 바꾸고 실행하면 총수익률·최대 낙폭·연도별 수익률을 바로 보여드려요.
분할매수위험 보통v1자체 명세 확인
투자법 정합성 · 자체 명세 확인
SMH Wilder RSI(5) 25 이하 진입, SCHD 대기, +55% 원가 기준 청산이라는 자체 규칙이 구현과 일치합니다.
- · 5일·25라는 숫자는 Wilder의 보편 기본값이 아니라 자체 연구 파라미터입니다.
- · 종가 RSI와 같은 종가 체결이라는 연구용 가정을 사용합니다.
마지막 검토 2026-09-07
규칙 요약
- 1시작 시 파킹 자산(기본 SCHD)을 전량 매수하고 배당을 재투자하며 대기합니다.
- 2위험자산(기본 SMH)의 RSI(5일)가 기준(25) 이하로 떨어지면 종가에 전량 전환합니다.
- 3위험자산 수익률이 익절 기준(+55%)에 도달하면 전량 매도해 파킹 자산으로 복귀합니다.
- 4신호·체결은 해당 거래일 종가 기준이며, 배당은 실제 이력(있으면)으로 세후(15%) 재투자합니다.
신호는 해당 거래일 종가(및 그 이전 데이터)만으로 계산합니다. 듀얼 모멘텀 등 평가일 신호는 다음 거래일 종가로 체결하고, RSI·월말 추세 듀얼은 다음 공통 거래일 시가에 체결합니다. 분할매수·리밸런싱은 신호 확정일의 종가에 체결합니다(미래 가격 미참조).
이런 점을 주의하세요
- · 종가로 RSI를 확정하고 같은 종가에 전환하는 가정은 실거래에서 완전히 재현되지 않을 수 있습니다.
- · 단일 섹터(반도체) 집중 전략이라 섹터 침체가 길어지면 회복이 늦을 수 있습니다.
- · 검증 구간이 반도체 슈퍼사이클(2012~2026)과 겹쳐 미래 성과를 보장하지 않습니다.
적합한 성향
반도체 성장에 베팅하되 급락 구간만 골라 태우고 싶은 성향
불리한 시장
반도체 장기 침체장 · 급락 없이 이어지는 완만한 강세장(파킹 수익에 머묾)
장점
전 검증 구간 MDD -44.4% 이내에 연 35%+ · 2013년 이후 매년 SMH 단순 보유를 이긴 실측
투자법 설명 자세히 보기
자체 실측(13,500여 회 백테스트) 기반 참고 모델입니다. 2012~2026 SMH/SCHD 기본값으로 +8,822%(연 35.9%)에 MDD -44.4%, 시작 연도를 2012~2020 어디로 잡아도 연 35% 이상·MDD -44.4% 이내를 유지했고, 2013년 이후 매년 SMH 단순 보유를 이겼습니다(연간 승률 14/15). 반도체처럼 변동성이 큰 자산은 RSI 기간을 짧게(5일) 잡아야 과매도 신호가 실제 급락에만 발동합니다. 다만 검증 구간(2012~2026)이 반도체 강세 사이클과 겹치는 점은 감안하세요.
이 프리셋은 공개적으로 알려진 투자 개념을 백테스트 가능한 형태로 규칙화한 참고 모델입니다. 원작자의 공식 투자 자문이나 수익 보장을 의미하지 않습니다.