정기 리밸런싱
Shannon's Demon / 변동성 수확 개념 참고 · QQQ 기준
위험자산과 현금을 목표 비중으로 나누고 주기·밴드에 따라 리밸런싱하는 전략
아래에서 종목·기간을 바꾸고 실행하면 총수익률·최대 낙폭·연도별 수익률을 바로 보여드려요.
리밸런싱위험 보통v1공개자료 변형
투자법 정합성 · 공개자료 변형
50:50 위험자산·현금 재조정이라는 섀넌의 도깨비 개념을 실제 QQQ 월간 리밸런싱으로 바꾼 실용 변형입니다.
- · 원형은 매 기간 두 배 또는 반 토막이 나는 가상자산을 매번 50:50으로 되돌리는 사고실험입니다.
- · 실제 QQQ, 월간 주기, 밴드와 적립 옵션은 원형 규칙이 아니라 제품의 일반 리밸런싱 확장입니다.
마지막 검토 2026-09-07
규칙 요약
- 1위험자산과 현금을 목표 비중으로 배분합니다.
- 2주기 또는 허용 밴드 이탈 시 목표 비중으로 되돌립니다.
- 3가격 상승 시 일부 매도, 하락 시 현금으로 추가 매수합니다.
신호는 해당 거래일 종가(및 그 이전 데이터)만으로 계산합니다. 듀얼 모멘텀 등 평가일 신호는 다음 거래일 종가로 체결하고, RSI·월말 추세 듀얼은 다음 공통 거래일 시가에 체결합니다. 분할매수·리밸런싱은 신호 확정일의 종가에 체결합니다(미래 가격 미참조).
이런 점을 주의하세요
- · 강세장에서는 Buy & Hold보다 수익률이 낮을 수 있습니다.
적합한 성향
변동성을 활용한 규칙적 리밸런싱을 선호하는 성향
불리한 시장
장기 일방향 강세장(기회비용)
장점
변동성 구간의 재진입 규칙 · 비중 관리가 명확
투자법 설명 자세히 보기
섀넌의 도깨비로 알려진 변동성 재조정 아이디어를, 위험자산·현금 고정 비중 리밸런싱으로 단순화한 모델입니다.
이 프리셋은 공개적으로 알려진 투자 개념을 백테스트 가능한 형태로 규칙화한 참고 모델입니다. 원작자의 공식 투자 자문이나 수익 보장을 의미하지 않습니다.