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구조적 90슬리브 다수결

자체 구조 연구 (실제 TQQQ 첫 거래일 이후·1,051개 월별 이동구간·28개 인접값 민감도) · QQQ · TQQQ · QLD · GLD 기준

5개 이동평균·5개 모멘텀 다수결과 90개 인접 규칙으로 다자산 방어 바스켓과 TQQQ를 오가는 구조 연구 전략

아래에서 종목·기간을 바꾸고 실행하면 총수익률·최대 낙폭·연도별 수익률을 바로 보여드려요.

자산배분위험 매우 높음v3자체 명세 확인
투자법 정합성 · 자체 명세 확인

모멘텀 중심 5 × 진입 완충 2 × 이탈 완충 3 × 대기 3 = 90개 독립 슬리브와 5개 이동평균 다수결이 설명대로 구현돼 있습니다.

  • · 방어 바스켓은 QQQ/QLD/GLD 합성 NAV이며 매주 다음 거래일에 비중을 복원합니다.
  • · 90개 슬리브는 실제 한 계좌 운용이 아니라 연구용 가상 계좌 합성입니다.

마지막 검토 2026-09-07

규칙 요약

  1. 1자금을 90개 슬리브로 균등 분할하고 슬리브 사이에는 자금을 옮기지 않습니다.
  2. 2평소에는 QQQ 35%·QLD 30%·GLD 35%를 보유하고 매주 다음 거래일에 원래 비중으로 되돌립니다.
  3. 3각 슬리브는 모멘텀 중심 13~17일 × 진입 완충 1.5·2.0% × 이탈 완충 2.0·2.5·3.0% × 재진입 대기 20·30·40일 중 하나의 조합을 담당합니다.
  4. 4매주 마지막 거래일에 QQQ가 26·28·30·32·34일선 중 3개 이상을 담당 완충 폭보다 높고 담당 5기간 모멘텀 중 3개 이상이 양수이면 다음 거래일 TQQQ로 전환합니다.
  5. 5TQQQ 보유 중 모멘텀 과반이 음수이거나 QQQ가 90·95·100·105·110일선 중 3개 이상을 담당 완충 폭보다 깊게 이탈하면 다음 거래일 방어 바스켓으로 복귀합니다.
  6. 6청산 뒤에는 담당 대기기간이 지나야 다시 TQQQ로 전환하며, 모든 신호는 다음 거래일 종가에 체결합니다.

신호는 해당 거래일 종가(및 그 이전 데이터)만으로 계산합니다. 듀얼 모멘텀 등 평가일 신호는 다음 거래일 종가로 체결하고, RSI·월말 추세 듀얼은 다음 공통 거래일 시가에 체결합니다. 분할매수·리밸런싱은 신호 확정일의 종가에 체결합니다(미래 가격 미참조).

이런 점을 주의하세요

  • · TQQQ는 일일 3배 ETF라 장기 약세와 고변동성 횡보에서 큰 손실과 변동성 끌림이 생길 수 있습니다.
  • · 방어 바스켓도 QQQ·QLD를 65% 보유하므로 나스닥 급락 시 계좌도 함께 하락하며 원금 보전 전략이 아닙니다.
  • · 6개월 구간 193개 중 38개, 1년 구간 187개 중 20개, 2년 구간 175개 중 3개는 과거 누적수익이 음수였습니다.
  • · 28개 주변값 중 6개는 CAGR·MDD 기준을 지켰지만 최장 회복이 381~388거래일로 늘어 민감도가 완전히 사라진 것은 아닙니다.
  • · 1억 블록 재배열 스트레스에서 세 목표의 동시 통과율은 35.10%였으므로 앞으로 CAGR 30%나 정해진 기간 내 회복을 보장하지 않습니다.

이 종목은 레버리지 ETF입니다. 높은 변동성과 변동성 끌림으로 인해 기초지수가 회복하더라도 손실이 완전히 회복되지 않을 수 있습니다. 장기 하락장에서는 손실과 현금 소진 위험이 크게 확대될 수 있습니다.

적합한 성향

40% 이상의 손실 가능성과 90개 가상 슬리브 관리를 감수하며 규칙을 장기간 기계적으로 유지할 수 있는 성향

불리한 시장

나스닥이 장기간 하락하거나 고변동성 횡보를 반복하는 시장 · 추세 이탈 직후 급반등해 재진입 대기기간 동안 상승이 끝나는 시장 · 주간 평가 사이에 급락과 반등이 모두 끝나는 시장

장점

5개 이동평균·5개 모멘텀 다수결과 90개 조합을 동시에 운용해 단일 최적값 의존을 낮춤 · 위험회피 때 QQQ·QLD·금 바스켓으로 성장 참여와 자산 분산을 함께 유지 · 연도별 예외·손절 고점·자산 선택 순위 없이 QQQ 추세와 레버리지 수준만 조절 · 모든 3년 이상 월별 이동구간에서 과거 누적수익이 플러스였던 후보 구조

투자법 설명 자세히 보기
초기 자금을 90개로 똑같이 나누고 각 슬리브를 독립 운용합니다. 평소에는 매주 비중을 되돌리는 QQQ 35%·QLD 30%·GLD 35% 방어 바스켓을 보유하고, 매주 마지막 거래일에 상승 추세가 확인된 슬리브만 다음 거래일 종가에 TQQQ로 전환합니다. 특정 하루나 한 이동평균에 의존하지 않도록 진입은 26·28·30·32·34일선 중 3개 이상을 1.5% 또는 2.0% 넘고, 담당 모멘텀 묶음 5개 중 3개 이상이 양수일 때만 허용합니다. 모멘텀 묶음의 중심은 13·14·15·16·17일로 나눠 실제 사용 기간은 11~19일에 걸칩니다. TQQQ 보유 중 담당 모멘텀 다수결이 꺾이거나 QQQ가 90·95·100·105·110일선 중 3개 이상을 담당 완충 2.0·2.5·3.0%보다 깊게 이탈하면 방어 바스켓으로 복귀합니다. 청산 뒤 재진입 대기는 20·30·40거래일로 분산합니다. 5개 모멘텀 중심 × 진입 완충 2개 × 이탈 완충 3개 × 대기기간 3개의 90개 조합이며, 슬리브끼리 수익을 옮기거나 성과가 좋았던 규칙의 비중을 사후에 키우지 않습니다. 연도별 예외·미래 가격·상장 전 합성 TQQQ·채권·인버스 조건은 사용하지 않습니다. 주 검증은 실제 TQQQ 첫 일봉인 2010년 2월 11일부터 2026년 9월 4일까지 실제 ETF 종가와 편도 0.05% 거래비용으로 계산했습니다. 기본값의 과거 결과는 CAGR 33.96%, MDD 44.97%, 최장 회복 282거래일입니다. 시작월을 한 달씩 옮긴 1,051개 구간 중 3년 163개·5년 139개·7년 115개·10년 79개는 모두 누적수익이 플러스였고 각 구간의 최장 회복도 284거래일 이내였습니다. 자산 비중을 포함한 주변 파라미터 28개는 전부 CAGR 32.44% 이상·MDD 46.31% 이하였으며, 그중 22개는 최장 회복 300거래일까지 함께 만족했습니다. 별도로 29개 파라미터 경로의 실제 주간 수익을 4주·13주 블록으로 재배열한 5년 경로 1억 개에서는 97.85%가 플러스였고 CAGR 중앙값은 33.3%였습니다. CAGR 30%·MDD 50%·회복 약 300거래일을 동시에 만족한 비율은 35.10%였습니다. 이 검사는 과거에 없던 순서를 가정한 스트레스 검사이지 미래 보장이나 새 가격 경로에서 신호를 다시 계산한 예측은 아닙니다.

이 프리셋은 공개적으로 알려진 투자 개념을 백테스트 가능한 형태로 규칙화한 참고 모델입니다. 원작자의 공식 투자 자문이나 수익 보장을 의미하지 않습니다.

백테스트 설정

위 종목은 신호 QQQ, 상승 노출 TQQQ, 방어 바스켓의 QLD·GLD 순서입니다. 여러 이동평균과 모멘텀 기간의 다수결을 쓰는 90개 규칙을 같은 금액으로 독립 운용합니다.

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